KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: RP Vega HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI Niederlassung Frankfurt am Main

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT: Niederlassung Frankfurt am Main

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Hausanschrift: Frankfurt am Main Europa-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Telefon: 069 / Frankfurt am Main Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Société anonyme (Aktiengesellschaft französischen Rechts) Haftendes Eigenkapital: ,00 (Stand: Dezember 2013) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 3. Asset Management-Gesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , RP Crest GmbH Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Postanschrift: Geschäftsführer: Landsberger Str. 110 Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefon: +49 (0) Alexander Tannenbaum, Offenbach Telefax: +49 (0) Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: 4. Anlageausschuss Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Eckehard Dettinger-Klemm, RP Crest, München Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Christian Mardeck, RP Crest, München Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. Juni 2015 Seite 2

3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Verwahrstellenvergütung Anteilklasse I alle Anteilklassen derzeit 0,10 % p.a. Anteilklasse RL min ,00 p.a. bezogen auf das Gesamtvermögen Anteilklasse IL Anteilklasse RT Asset Management Vergütung Anteilklasse ILD Anteilklasse I derzeit 0,70 % p.a. Anteilklasse RL derzeit 1,25 % p.a. Erstausgabepreise Anteilklasse IL derzeit 0,85 % p.a. alle Anteilklassen 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse RT derzeit 2,00 % p.a. Anteilklasse ILD derzeit 0,85 % p.a. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I derzeit 5,00 % Erfolgsabhängige Asset Management Vergütung Anteilklasse RL derzeit 5,00 % Anteilklasse I derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Anteilklasse IL derzeit 0,00 % Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR 1M TR (EUR)) zzgl. eines Anteilklasse RT derzeit 0,00 % Schwellenwertes von 1,50% aber nur bei einem neuen Höchststand des Anteilwerts Anteilklasse ILD derzeit 0,00 % Anteilklasse RL / IL / RT / ILD derzeit 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Mindestanlagesumme Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR 1M TR (EUR)) zzgl. eines Anteilklasse I ,00 Schwellenwertes von 1,50% aber nur bei einem neuen Höchststand des Anteilwerts Anteilklasse RL keine Anteilklasse IL ,00 Währung Anteilklasse RT keine alle Anteilklassen Euro Anteilklasse ILD ,00 Ertragsverwendung Verwaltungsvergütung Anteilklasse I / RL / IL / RT Thesaurierung Anteilklasse I derzeit 0,150 % p.a. Anteilklasse ILD Ausschüttung Anteilklasse RL derzeit 0,225 % p.a. min ,00 p.a. bezogen Anteilklasse IL derzeit 0,100 % p.a. auf das Gesamtvermögen Anteilklasse RT derzeit 0,150 % p.a. Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse ILD derzeit 0,100 % p.a. Anteilklasse I A0RB9E / DE000A0RB9E6 Anteilklasse RL A1JSUB / DE000A1JSUB5 Anteilklasse IL A1JSUA / DE000A1JSUA7 Anteilklasse RT A1W9CB / DE000A1W9CB2 Anteilklasse ILD A14N5U / DE000A14N5U5 Seite 3

4 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,09 100,30 1. Anleihen ,66 92,53 < 1 Jahr ,36 21,27 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,25 23,98 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,45 32,83 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,60 14,44 2. Investmentanteile ,00 9,61 EUR ,00 9,61 3. Derivate ,87-6,94 4. Bankguthaben ,26 4,62 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,04 0,48 II. Verbindlichkeiten ,11-0,30 III. Fondsvermögen ,98 100,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,66 102,13 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,16 85,94 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,16 85,94 1,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.147 v.2012(2017) DE000AAR0140 EUR % 102, ,00 1,20 1,0000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.174 v.2013(2018) DE000AAR0165 EUR % 102, ,00 3,00 0,0480 % Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv.S v.04(15) DE000A0A3CJ5 EUR % 100, ,00 2,05 1,5000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(20) Ser.175 DE000BHY1414 EUR % 104, ,00 2,14 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.164 v.2012(17) DE EUR % 101, ,50 7,43 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) DE EUR % 101, ,50 4,44 1,6250 % Commerzbank AG MTH S.P2 v.13(20) DE000CZ40JW9 EUR % 106, ,00 1,56 0,3750 % Commerzbank AG MTH S.P5 v.14(19) DE000CZ40KE5 EUR % 100, ,00 5,89 4,1250 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19) XS EUR % 116, ,00 3,40 2,7500 % Danske Bank PLC EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(16) XS EUR % 103, ,05 0,45 0,2370 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(16) DE000DB7XLS9 EUR % 100, ,00 2,05 3,3750 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.2011(2018) DE000DB5EVA0 EUR % 109, ,50 1,60 1,2500 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.356 v.12(17) DE000DHY3566 EUR % 102, ,00 2,84 0,6250 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.438 v.14(19) DE000DHY4382 EUR % 101, ,00 1,79 0,3280 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN OPF S (16) DE000A0E9LU6 EUR % 100, ,00 1,47 1,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.13(18) DE000A1X2566 EUR % 103, ,75 2,28 3,3750 % Deutsche Postbank AG Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) DE000A0WMBH0 EUR % 114, ,20 1,34 0,0500 % FMS Wertmanagement MTN.-IHS Serie v.14(17) DE000A12T5L0 EUR % 100, ,00 3,51 4,3750 % Hypothekenbank Frankfurt AG MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) DE000EH1A311 EUR % 116, ,00 3,41 Italien, Republik EO-B.O.T IT EUR % 99, ,60 7,89 Italien, Republik EO-B.O.T IT EUR % 100, ,00 4,39 1,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 14(19) BE EUR % 102, ,00 0,90 0,0460 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Inh.-Schv.R.69 v.05(15) DE000A0EPN71 EUR % 100, ,00 1,46 1,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.739 v.12(18) DE000LB0M596 EUR % 103, ,40 0,61 5,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.MTN IHS S.H069 v.01(15) XS EUR % 102, ,76 0,47 2,3750 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1121 v.12(22) DE000LFA1214 EUR % 110, ,00 3,61 1,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) DE000MHB06J1 EUR % 107, ,00 3,15 1,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) DE000MHB09J5 EUR % 105, ,10 0,92 1,1250 % Münchener Hypothekenbank MTN-OPF Ser.1633 v.2013(2018) DE000MHB11J1 EUR % 103, ,00 1,51 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 0,0250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2015(2019) XS EUR % 99, ,00 5,83 3,2500 % Nykredit Realkredit A/S EO-Med.-Term Cov.Bds 2012(17) LU EUR % 105, ,80 1,85 1,1250 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-Pfbr.R.356 v.14(24) DE000A12UGG2 EUR % 102, ,00 1,49 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,50 6,59 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,50 6,59 3,5000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2010(16) ES EUR % 102, ,00 1,50 1,0000 % Sparkasse Hannover Öff.Pfdbr.R.1 13(18) DE000A1YCRK5 EUR % 102, ,00 0,54 1,2500 % Sparkasse Holstein Hyp.Pfandbr.Nr.2 v.2014(2020) DE000A11QDT2 EUR % 103, ,00 1,51 0,7500 % Stadtsparkasse München Pfdbr.Reihe 6 v.2014(2018) DE000A1YC392 EUR % 101, ,00 1,48 1,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) AT000B EUR % 106, ,50 1,56 Investmentanteile EUR ,00 9,61 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,00 9,61 db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT EUR 35, ,00 3,19 db x-tr.msci Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 34, ,00 3,22 db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 41, ,00 3,19 Summe Wertpapiervermögen EUR ,66 102,13 Derivate EUR ,87-6,94 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,38-4,35 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,32 1,75 FUTURE SPI 200 Index SFE 841 AUD Anzahl ,77 0,24 FUTURE SPI 200 Index SFE 841 AUD Anzahl ,72-0,03 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens FUTURE SMI EUREX 185 CHF Anzahl ,52 0,14 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX 185 EUR Anzahl ,50 0,03 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,14 FUTURE FTSE/MIB Index IDEM 609 EUR Anzahl ,00 0,02 FUTURE FTSE 100 Index ICE 961 GBP Anzahl ,80 0,48 FUTURE HANG SENG Index HKFE 456 HKD Anzahl ,75-0,15 FUTURE CBOE VIX CFE AD1 USD Anzahl ,01-0,07 FUTURE E-MINI S+P 500 Index CME 352 USD Anzahl ,06 0,67 FUTURE NASDAQ-100 E-MINI Index CME 359 USD Anzahl ,15 0,29 Optionsrechte EUR ,70-6,10 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,70-6,10 PUT S+P/ASX 200 INDEX BP 5500,00 ASX 226 Anzahl AUD 113, ,15-0,32 PUT S+P/ASX 200 INDEX BP 5575,00 ASX 226 Anzahl AUD 158, ,81-0,42 PUT SMI BP 8900,00 EUREX 185 Anzahl CHF 226, ,33-0,64 PUT DAX(PERF.-INDEX) BP 10950,00 EUREX 185 Anzahl EUR 292, ,00-0,53 PUT ESTX 50 PR.EUR BP 3425,00 EUREX 185 Anzahl EUR 99, ,00-0,58 PUT ESTX 50 PR.EUR BP 3450,00 EUREX 185 Anzahl EUR 111, ,00-0,33 PUT FTSE MIB INDEX BP 22000,00 IDEM 609 Anzahl EUR 513, ,00-0,19 PUT FTSE MIB INDEX BP 22500,00 IDEM 609 Anzahl EUR 725, ,00-0,53 PUT FTSE BP 6750,00 ICE 961 Anzahl GBP 233, ,73-0,96 PUT HANG SENG INDEX BP 25800,00 HKFE 456 Anzahl HKD 450, ,16 0,23 CALL NIKKEI 225 INDEX BP 21125,00 OSE 969 Anzahl JPY 21, ,25 0,01 PUT NIKKEI 225 INDEX BP 19500,00 OSE 969 Anzahl JPY 90, ,78 0,04 PUT NASDAQ-100 INDEX BP 4520,00 CBOE 361 Anzahl USD 138, ,51-0,55 PUT S+P 500 INDEX BP 2100,00 CBOE 361 Anzahl USD 48, ,33-0,64 PUT S+P 500 INDEX BP 2105,00 CBOE 361 Anzahl USD 52, ,03-0,69 Zins-Derivate EUR ,64 0,36 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR ,64 0,36 FUTURE EURO-BUND EUREX 185 EUR ,00 0,24 FUTURE JGB (SYNTH.) OSE 969 JPY ,54-0,01 Seite 7

8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT 362 USD ,07 0,13 FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT 362 USD ,11 0,00 Optionsrechte EUR ,45-0,82 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte EUR ,45-0,82 FUTURE EURO BOBL CALL BP 129,25 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00 0,09 FUTURE EURO BOBL CALL BP 130,00 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00 0,10 FUTURE EURO BUND CALL BP 150,00 EUREX 185 EUR Anzahl -900 EUR 2, ,00-0,22 FUTURE EURO BUND CALL BP 150,50 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 2, ,00-0,33 FUTURE EURO BUND CALL BP 151,00 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 2, ,00-0,25 FUTURE EURO BUND CALL BP 152,00 EUREX 185 EUR Anzahl -500 EUR 1, ,00 0,02 FUTURE EURO BUND PUT BP 150,00 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00 0,40 FUTURE EURO BUND PUT BP 150,50 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00 0,26 FUTURE EURO BUND PUT BP 151,00 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 1, ,00 0,17 FUTURE EURO BUND PUT BP 152,00 EUREX 185 EUR Anzahl -500 EUR 1, ,00 0,02 FUTURE EUROSCHATZ CALL BP 111,30 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00 0,03 FUTURE JGB OSE CALL BP 147,00 OSE 969 JPY Anzahl -190 JPY 0, ,99-0,21 FUTURE JGB OSE PUT BP 147,00 OSE 969 JPY Anzahl -190 JPY 0, ,53-0,22 FUTURE 10Y TREAS CALL BP 125,00 CBOT 362 USD Anzahl USD 1, ,95-0,41 FUTURE 10Y TREAS PUT BP 125,00 CBOT 362 USD Anzahl USD 0, ,31-0,26 FUTURE 2Y TREAS CALL BP 109,625 CBOT 362 USD Anzahl USD 0, ,53 0,04 FUTURE 5Y TREASURY CALL BP 118,75 CBOT 362 USD Anzahl 650 USD 0, ,59 0,13 FUTURE 5Y TREASURY CALL BP 119,50 CBOT 362 USD Anzahl USD 0, ,38 0,16 FUTURE US LONG B CALL BP 148,00 CBOT 362 USD Anzahl -250 USD 3, ,54-0,26 FUTURE US LONG B PUT BP 148,00 CBOT 362 USD Anzahl -250 USD 1, ,63-0,07 Devisen-Derivate EUR ,68-2,14 Forderungen/Verbindlichkeiten Seite 8

9 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Optionsrechte EUR ,01-2,38 Optionsrechte auf Devisen EUR ,01-2,38 FUTURE CR ADDL CALL BP 78,00 CME 359 USD USD 0, ,79 0,02 FUTURE CR ADDL PUT BP 74,50 CME 359 USD USD 0, ,80 0,00 FUTURE EURO FX CALL BP 1,11 CME 359 USD USD 0, ,92-0,32 FUTURE EURO FX CALL BP 1,12 CME 359 USD USD 0, ,23-0,04 FUTURE EURO FX CALL BP 1,135 CME 359 USD USD 0, ,59 0,03 FUTURE EURO FX PUT BP 1,09 CME 359 USD USD 0, ,31 0,03 FUTURE EURO FX PUT BP 1,11 CME 359 USD USD 0, ,47-0,13 FUTURE EURO FX PUT BP 1,12 CME 359 USD USD 0, ,15-0,07 FUTURE GBP/USD CALL BP 152,50 CME 359 USD USD 4, ,19-0,78 FUTURE GBP/USD CALL BP 153,00 CME 359 USD USD 4, ,17-0,52 FUTURE GBP/USD PUT BP 150,00 CME 359 USD USD 0, ,76 0,00 FUTURE GBP/USD PUT BP 152,50 CME 359 USD USD 0, ,40 0,00 FUTURE GBP/USD PUT BP 153,00 CME 359 USD USD 0, ,05 0,00 FUTURE YEN CALL BP 80,00 CME 359 USD USD 1, ,54-0,60 FUTURE YEN CALL BP 80,50 CME 359 USD USD 1, ,43-0,08 FUTURE YEN CALL BP 81,00 CME 359 USD USD 0, ,24 0,10 FUTURE YEN PUT BP 78,50 CME 359 USD USD 0, ,52 0,00 FUTURE YEN PUT BP 79,50 CME 359 USD USD 0, ,41 0,00 FUTURE YEN PUT BP 80,00 CME 359 USD USD 0, ,81 0,00 FUTURE YEN PUT BP 81,00 CME 359 USD USD 0, ,25-0,01 Währungsterminkontrakte EUR ,33 0,24 FUTURE CROSS RATE LS/DL CME 359 USD USD 157, ,79 0,29 FUTURE EURO FX CME 359 USD USD 1, ,96-0,23 FUTURE JAPANISCHER YEN CME 359 USD USD 81, ,50 0,17 Seite 9

10 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,26 7,50 Bankguthaben EUR ,26 7,50 Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD) Niederlassung Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,73 % 100, ,73 1,78 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,13 % 100, ,49 0,87 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD ,37 % 100, ,64 0,71 CHF ,39 % 100, ,79 0,59 HKD ,22 % 100, ,91 0,09 JPY ,00 % 100, ,98 0,48 USD ,57 % 100, ,18 2,10 Guthaben bei BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY ,00 % 100, ,54 0,01 Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 0,88 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,04 0,48 Zinsansprüche EUR , ,04 0,48 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,00-2,88 EUR - Kredite EUR ,50 % 100, ,50-0,72 Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP ,00 % 100, ,80-0,48 AUD ,00 % 100, ,05-0,21 CHF ,00 % 100, ,52-0,14 Seite 10

11 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens HKD ,00 % 100, ,40-0,08 USD ,10 % 100, ,73-1,25 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,11-0,30 Zinsverbindlichkeiten EUR -748,66-748,66 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,20-0,03 Verwahrstellenvergütung EUR , ,25-0,03 Asset Management Gebühr EUR , ,76-0,23 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,90 0,00 Sonstige Kosten EUR , ,34 0,00 Fondsvermögen EUR ,98 100,00 1) Anteilklasse I Anteilwert EUR 105,24 Ausgabepreis EUR 110,50 Rücknahmepreis EUR 105,24 Anzahl Anteile STK Anteilklasse IL Anteilwert EUR 109,07 Ausgabepreis EUR 109,07 Rücknahmepreis EUR 109,07 Anzahl Anteile STK Anteilklasse RL Anteilwert EUR 107,66 Ausgabepreis EUR 113,04 Rücknahmepreis EUR 107,66 Anzahl Anteile STK Seite 11

12 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilklasse RT Anteilwert EUR 101,87 Ausgabepreis EUR 101,87 Rücknahmepreis EUR 101,87 Anzahl Anteile STK Anteilklasse ILD Anteilwert EUR 93,36 Ausgabepreis EUR 93,36 Rücknahmepreis EUR 93,36 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 12

13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 8, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 136, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 226 Sydney - ASX-Fut. + Opt. 352 Chicago - CME Globex 359 Chicago Merc. Ex. 361 Chicago Board Opt. Exch. 362 Chicago Board of Trade 456 Hongkong - HKFE 609 Mailand - IDEM 841 Sydney/N.S.W. - ASX Tr. 961 London - ICE Fut. Europe 969 Osaka Exchange F.+O. AD1 CBOE Futures Exch. (CFE) Seite 13

14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,1430 % Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv.S.6482 v.02(15) DE EUR ,1160 % Bayerische Landesbank FLR-Inh.Teil.Schv. v.04(15) XS EUR ,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) FR EUR ,0780 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS Serie 100 v.04(15) XS EUR ,1110 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS Tr.48 v.04(15) XS EUR ,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015) DE EUR ,2500 % Hypothekenbank Frankfurt AG Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15) DE000EH0A2E9 EUR Italien, Republik EO-B.O.T IT EUR ,0870 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 426 v.04(15) XS EUR ,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 049 v.11(16) DE000NWB0493 EUR ,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(16) XS EUR ,6250 % Stadshypotek AB EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) XS EUR Seite 14

15 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE MIB, HANG SENG, NASDAQ-100 E-MINI USD, S+P 500, S+P/ASX 200, SMI PR CHF) Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE MIB, HANG SENG, S+P 500, S+P/ASX 200, SMI PR CHF) EUR ,25 EUR ,70 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR ,94 EUR ,86 Seite 15

16 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Währungsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE YN/DL) Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE YN/DL) EUR ,99 EUR ,44 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): HANG SENG, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P/ASX 200) EUR 1.513,22 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): HANG SENG, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY) EUR 1.632,49 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE MIB, HANG SENG, NASDAQ-100, S+P 500, S+P/ASX 200, SMI PR CHF) EUR ,88 Seite 16

17 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call):, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT) (Basiswert(e): FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BOBL EUREX, FUTURE EURO-BOBL EUREX, FUTURE EURO-BOBL EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BOBL EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, FUTURE JGB (SYNTH.) OSE, FUTURE JGB (SYNTH.) OSE, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT) EUR 0,00 EUR ,21 Seite 17

18 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE JGB (SYNTH.) OSE, FUTURE JGB (SYNTH.) OSE, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT) EUR 545,49 EUR ,13 Optionsrechte auf Devisen-Derivate Optionsrechte auf Devisen Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE AD/DL CME, FUTURE CROSS RATE AD/DL CME, FUTURE CROSS RATE LS/DL CME, FUTURE CROSS RATE LS/DL CME, FUTURE EURO FX CME, FUTURE EURO FX CME, FUTURE JAPANISCHER YEN CME, FUTURE JAPANISCHER YEN CME, FUTURE JAPANISCHER YEN CME) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE AD/DL CME, FUTURE CROSS RATE AD/DL CME, FUTURE CROSS RATE LS/DL CME, FUTURE CROSS RATE LS/DL CME, FUTURE EURO FX CME, FUTURE EURO FX CME, FUTURE JAPANISCHER YEN CME, FUTURE JAPANISCHER YEN CME) EUR 8.788,40 EUR 9.315,41 Seite 18

19 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE LS/DL CME, FUTURE CROSS RATE LS/DL CME, FUTURE EURO FX CME, FUTURE EURO FX CME, FUTURE JAPANISCHER YEN CME, FUTURE JAPANISCHER YEN CME) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE LS/DL CME, FUTURE CROSS RATE LS/DL CME, FUTURE EURO FX CME, FUTURE EURO FX CME, FUTURE JAPANISCHER YEN CME, FUTURE JAPANISCHER YEN CME) EUR ,25 EUR ,29 Seite 19

20 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Ertragsverwendung Anteilklasse I ,000 0,150 Thesaurierer Anteilklasse IL ,000 0,100 Thesaurierer Anteilklasse RL keine 5,000 0,225 Thesaurierer Anteilklasse RT keine 0,000 0,150 Thesaurierer Anteilklasse ILD ,000 0,100 Ausschüttung Seite 20

21 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 102,13 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -6,94 Sonstige Angaben Anteilklasse I Anteilwert EUR 105,24 Ausgabepreis EUR 110,50 Rücknahmepreis EUR 105,24 Anzahl Anteile STK Anteilklasse IL Anteilwert EUR 109,07 Ausgabepreis EUR 109,07 Rücknahmepreis EUR 109,07 Anzahl Anteile STK Anteilklasse RL Anteilwert EUR 107,66 Ausgabepreis EUR 113,04 Rücknahmepreis EUR 107,66 Anzahl Anteile STK Seite 21

22 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilklasse RT Anteilwert EUR 101,87 Ausgabepreis EUR 101,87 Rücknahmepreis EUR 101,87 Anzahl Anteile STK Anteilklasse ILD Anteilwert EUR 93,36 Ausgabepreis EUR 93,36 Rücknahmepreis EUR 93,36 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 22

23 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,090 db x-tr.msci Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,650 db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,450 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 23