KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: HNC Advisors
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Kreissparkasse Köln Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neumarkt 18-24 60486 Frankfurt am Main 50667 Köln Postanschrift: Postanschrift: Postfach 17 05 48 Postfach 10 21 43 60079 Frankfurt am Main 50461 Köln Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 0221 / 227-01 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 0221 / 227-3920 http://www.universal-investment.com http://www.ksk-koeln.de Gründung: 1968 Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 1.858.149.000 (Stand: 31.12.2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 47.982.000, (Stand: September 2014) 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb HNC Advisors AG Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Postanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Seestraße 79 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) CH-8806 Bäch Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: +41 43 508 31 95 Telefax: +41 44 355 30 75 Aufsichtsrat: http://www.hncadvisors.com Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) 4. Anlageausschuss Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Patrick Haindl, HNC Advisors AG, Bäch - Schweiz Ole Klose, Düsseldorf Dr. Karl Neumar, HNC Advisors AG, Bäch - Schweiz Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Franz Bichlmaier, HNC Advisors AG, Bäch - Schweiz Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Dezember 2015 Seite 2
Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Anteilklasse EUR 19. Juli 2013 Währung Anteilklasse GBP 22. April 2014 Anteilklasse EUR EUR Anteilklasse SEK 11. März 2015 Anteilklasse GBP GBP Anteilklasse SEK SEK Erstausgabepreise Anteilklasse EUR 100,00 Ertragsverwendung Anteilklasse GBP 100,00 Anteilklasse EUR Ausschüttung Anteilklasse SEK SEK 1.000,00 Anteilklasse GBP Ausschüttung Anteilklasse SEK Ausschüttung Mindestanlagesumme Anteilklasse EUR EUR 100.000,00 Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse GBP GBP 100.000,00 Anteilklasse EUR A1WZ1C / DE000A1WZ1C1 Anteilklasse SEK SEK 2.000.000,00 Anteilklasse GBP A1XDY6 / DE000A1XDY60 Anteilklasse SEK A1145E / DE000A1145E1 Verwaltungsvergütung Anteilklasse EUR 0,675 % p.a. Anteilklasse GBP 0,675 % p.a. Anteilklasse SEK 0,675 % p.a. Verwahrstellenvergütung Anteilklasse EUR Anteilklasse GBP Anteilklasse SEK 0,04 % p.a. 0,04 % p.a. 0,04 % p.a. min. 20.000,00 p.a. Seite 3
Vermögensübersicht zum 31.12.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 51.066.696,37 100,18 1. Zertifikate 2.660.904,45 5,22 EUR 2.660.904,45 5,22 2. Investmentanteile 46.922.016,93 92,05 EUR 37.031.709,90 72,65 USD 9.890.307,03 19,40 3. Derivate -298.472,79-0,59 4. Bankguthaben 1.765.326,22 3,46 5. Sonstige Vermögensgegenstände 16.921,56 0,03 II. Verbindlichkeiten -92.684,05-0,18 III. Fondsvermögen 50.974.012,32 100,00 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 49.582.921,38 97,27 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 2.660.904,45 5,22 Zertifikate EUR 2.660.904,45 5,22 DB ETC PLC ETC Z27.08.60 Physical Gold DE000A1E0HR8 STK 20.352 5.470 0 EUR 96,290 1.959.694,08 3,84 DB ETC PLC ETC Z27.08.60 Physical Silver DE000A1E0HS6 STK 5.649 2.267 0 EUR 124,130 701.210,37 1,38 Investmentanteile EUR 46.922.016,93 92,05 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 46.922.016,93 92,05 db x-t.eur.stoxx 600 BANKS ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292103651 ANT 43.926 8.112 29.020 EUR 39,510 1.735.516,26 3,40 db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0321462953 ANT 5.947 2.004 0 EUR 297,680 1.770.302,96 3,47 db x-t.stoxx EU.600 IND.GO.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292106084 ANT 11.874 1.350 269 EUR 73,780 876.063,72 1,72 db x-t.stx EU.600 OIL+GAS ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292101796 ANT 9.277 1.054 198 EUR 59,620 553.094,74 1,09 db x-tr.dblci-oy BALANCED ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292106167 ANT 161.766 86.327 0 EUR 15,930 2.576.932,38 5,06 db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0380865021 ANT 17.597 4.044 18.771 EUR 42,725 751.831,83 1,47 db x-tr.ii Gl Sovereign ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0378818131 ANT 16.551 1.880 353 EUR 220,880 3.655.784,88 7,17 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0290359032 ANT 23.338 7.875 0 EUR 176,680 4.123.357,84 8,09 db x-tr.ii-itraxx Eu.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0290358653 ANT 35.243 4.006 785 EUR 116,470 4.104.752,21 8,05 db x-tr.msci EU.Sm.C.I.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0322253906 ANT 39.014 4.435 868 EUR 36,790 1.435.325,06 2,82 db x-tr.st.eu.600 HEALTH C.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292103222 ANT 18.090 3.311 11.683 EUR 129,480 2.342.293,20 4,60 db x-tr.st.eur.600 TECHN. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292104469 ANT 45.253 5.139 962 EUR 50,910 2.303.830,23 4,52 db x-tr.st.eur.600 TELECOM.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292104030 ANT 15.153 1.721 323 EUR 79,190 1.199.966,07 2,35 db x-tra.stoxx EU.600 FOOD&BE. Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292105359 ANT 18.168 2.783 6.862 EUR 114,910 2.087.684,88 4,10 is.eb.r.g.g.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0006289499 ANT 18.502 2.102 401 EUR 140,750 2.604.156,50 5,11 is.eb.r.go.ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q31 ANT 4.902 557 108 EUR 174,070 853.291,14 1,67 ish.st.eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UK5 ANT 30.971 30.971 0 EUR 24,930 772.107,03 1,51 ish.st.eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08K7 ANT 46.636 46.636 0 EUR 29,140 1.358.973,04 2,67 ish.st.eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R44 ANT 46.988 5.341 1.046 EUR 18,650 876.326,20 1,72 ish.st.eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R02 ANT 34.217 34.217 0 EUR 30,690 1.050.119,73 2,06 CFS-db x-tr. Russell 2000 ETF Registered Shares 1C USD o.n. IE00BJZ2DD79 ANT 8.983 1.021 205 USD 156,940 1.291.964,83 2,53 ishares II-$ TIPS UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B1FZSC47 ANT 23.705 2.695 531 USD 189,730 4.121.654,74 8,09 ishs-co.msci Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.n. IE00BKM4GZ66 ANT 40.039 40.039 0 USD 20,045 735.503,81 1,44 Vanguard Fds-S&P 500 UCITs ETF Registered Shares USD o.n. IE00B3XXRP09 ANT 103.640 11.782 2.312 USD 39,390 3.741.183,65 7,34 Summe Wertpapiervermögen EUR 49.582.921,38 97,27 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR -298.472,79-0,59 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR -298.472,79-0,59 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR -31.283,03-0,06 Offene Positionen GBP/EUR 0,5 Mio. OTC 8.228,16 0,02 SEK/EUR 1,1 Mio. OTC -1.712,97 0,00 USD/EUR 3,0 Mio. OTC -37.798,22-0,07 Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR -267.189,76-0,52 Offene Positionen EUR/USD 7,2 Mio. OTC -214.141,56-0,42 GBP/EUR 3,5 Mio. OTC -82.147,61-0,16 SEK/EUR 20,2 Mio. OTC 29.099,41 0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.765.326,22 3,46 Bankguthaben EUR 1.765.326,22 3,46 Guthaben bei Kreissparkasse Köln (V) Guthaben in Fondswährung EUR 1.761.962,82 % 100,000 1.761.962,82 3,46 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 1.000,00 % 100,000 1.359,43 0,00 SEK 10.000,00 % 100,000 1.087,55 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 1.000,00 % 100,000 916,42 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 16.921,56 0,03 Sonstige Forderungen EUR 16.921,56 16.921,56 0,03 Seite 6
Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR -92.684,05-0,18 Zinsverbindlichkeiten EUR 0,00 0,00 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -86.578,67-86.578,67-0,17 Verwahrstellenvergütung EUR -6.105,38-6.105,38-0,01 Fondsvermögen EUR 50.974.012,32 100,00 1) EUR Anteilwert EUR 112,84 Ausgabepreis EUR 112,84 Rücknahmepreis EUR 112,84 Anzahl Anteile STK 398.434 GBP Anteilwert GBP 105,27 Ausgabepreis GBP 105,27 Rücknahmepreis GBP 105,27 Anzahl Anteile STK 27.545 SEK Anteilwert SEK 952,65 Ausgabepreis SEK 952,65 Rücknahmepreis SEK 952,65 Anzahl Anteile STK 20.000 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2015 GBP (GBP) 0,7356000 = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9,1950000 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,0912000 = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-t.st.eu.600 UTILITIES ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292104899 ANT 2.663 23.947 db x-t.stoxx EU.600 BAS.RE.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292100806 ANT 794 7.142 db x-tr.msci Emer.Mkts.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292107645 ANT 2.771 24.922 db x-tr.stoxx EU.600 INS.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0292105193 ANT 2.028 18.237 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: EUR/USD EUR 7.200 GBP/EUR GBP 3.667 SEK/EUR SEK 10.000 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: EUR/USD EUR 450 GBP/EUR GBP 925 USD/EUR EUR 31 Seite 9
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,27 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,59 Sonstige Angaben EUR Anteilwert EUR 112,84 Ausgabepreis EUR 112,84 Rücknahmepreis EUR 112,84 Anzahl Anteile STK 398.434 GBP Anteilwert GBP 105,27 Ausgabepreis GBP 105,27 Rücknahmepreis GBP 105,27 Anzahl Anteile STK 27.545 SEK Anteilwert SEK 952,65 Ausgabepreis SEK 952,65 Rücknahmepreis SEK 952,65 Anzahl Anteile STK 20.000 Seite 10
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 4. Januar 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 11