GSP Aktiv Portfolio UI

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh UBS Deutschland AG Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Opern Turm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Postanschrift: Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,68 (Stand: ) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: GSP asset management GmbH Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Nienkamp Alexander Tannenbaum, Offenbach Münster Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: (0251) Aufsichtsrat: Telefax: (0251) Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) 4. Anlageausschuss Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Mehmet Belli, GSP asset management GmbH, Münster Ole Klose, Düsseldorf Michael Bornemann, GSP asset management GmbH, Münster Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Yavuz Kirli, UBS Deutschland AG, Köln Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf WKN / ISIN: A0NEBD / DE000A0NEBD5 Stand: 30. September 2014 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,11 100,54 1. Aktien ,58 57,39 Bundesrep. Deutschland ,00 25,16 Frankreich ,60 6,04 Großbritannien ,11 4,17 Hongkong ,80 1,71 Italien ,00 5,65 Kanada ,10 2,14 Niederlande ,00 2,06 Spanien ,48 2,22 USA ,49 8,24 2. Anleihen ,72 24,11 < 1 Jahr ,33 3,56 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,43 4,58 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,96 15,98 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,00 4,78 EUR ,00 4,78 4. Investmentanteile ,64 11,14 EUR ,00 8,52 USD ,64 2,62 5. Derivate ,39 0,10 6. Bankguthaben ,74 2,23 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,04 0,78 II. Verbindlichkeiten ,25-0,54 III. Fondsvermögen ,86 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,94 97,43 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,25 80,96 Aktien EUR ,58 57,39 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 16, ,10 2,14 Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 7, ,00 1,97 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 39, ,00 0,95 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 19, ,00 1,98 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J37 STK EUR 7, ,48 2,22 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 STK EUR 11, ,00 1,75 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 60, ,00 0,86 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 27, ,50 2,27 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 12, ,00 1,83 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 14, ,00 1,96 Fiat S.p.A. Azioni nom. EO 3,58 IT STK EUR 7, ,00 3,81 Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 2, ,00 2,03 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK EUR 22, ,50 1,73 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 43, ,50 0,81 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 26, ,00 1,76 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 30, ,00 1,98 Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 27, ,50 3,10 SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1YCMM2 STK EUR 12, ,00 2,01 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 20, ,00 2,11 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 51, ,00 2,09 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK EUR 6, ,00 1,84 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL STK EUR 31, ,00 2,06 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR STK EUR 19,120 95,60 0,00 Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 GB00B1XZS820 STK GBP 13, ,87 1,60 Centrica PLC Reg. Shares LS -, GB00B033F229 STK GBP 3, ,24 2,56 Poly Property Group Co. Ltd. Registered Shares o.n. HK STK HKD 2, ,80 1,71 Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 3, ,16 2,07 Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 22, ,02 1,81 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US STK USD 94, ,11 1,90 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US STK USD 23, ,20 2,46 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,67 19,66 6,0000 % Holcim Finance (Aust.)Pty Ltd. AD-Notes 2012(17) AU3CB AUD % 104, ,76 1,11 3,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. YC-Notes 2012(15) XS CNY % 100, ,06 1,46 3,9500 % LANXESS Finance B.V. YC-Medium-Term Nts 2012(15) XS CNY % 100, ,71 1,46 6,0000 % SolarWorld AG FLR-Inh.Schv.v.14(14-19)S.1017 DE000A1YCN14 STK EUR 314, ,00 1,98 8,5000 % British Telecommunications PLC LS-Notes 2001(16) XS GBP % 114, ,44 0,94 6,6250 % Commerzbank AG Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19) XS GBP % 108, ,56 1,18 7,7500 % Thomas Cook Group PLC LS-Notes 2010(17) XS GBP % 105, ,57 1,15 6,5000 % European Investment Bank UF-Medium-Term Notes 2004(15) XS HUF % 101, ,56 0,64 7,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RL-Med.Term Nts. v.12(16) XS RUB % 98, ,66 1,38 8,9500 % Belarus, Republik DL-Notes 2011(18) XS USD % 106, ,54 1,66 5,7500 % J.C. Penney Corp. Inc. DL-Notes 2007(18) US708130AB57 USD % 94, ,39 2,10 4,5000 % Poly Real Estate Finance Ltd. DL-Notes 2013(18) Reg.S XS USD % 101, ,61 1,40 5,8750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi DL-Notes 2012(19) Reg.S XS USD % 106, ,69 1,42 7,0000 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2003(18) Reg.S USP97475AD26 USD % 71, ,12 1,78 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,00 3,91 9,5000 % Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.) DE000A1ALVC5 EUR % 103, ,00 2,15 1,5550 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.) DE000A0DEN75 EUR % 77, ,00 1,76 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,05 5,33 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,05 4,45 9,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.11(14/18)reg.s DE000A1KQ1E2 EUR % 102, ,00 2,30 5,2000 % VimpelCom Holdings B.V. DL-Bonds 2013(19) Reg.S XS USD % 96, ,05 2,15 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,00 0,88 5,0000 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Aktienanleihe v.14(14)szu DE000PA3GGY8 EUR % 77, ,00 0,88 Investmentanteile EUR ,64 11,14 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,64 11,14 ComStage-HSI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 25, ,00 1,35 ish.st.eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R44 ANT EUR 15, ,00 1,82 Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP Act. au Port. C-EUR o.n. FR ANT EUR 39, ,00 1,94 RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E Inhaber-Anteile o.n. LU ANT EUR 65, ,00 3,40 db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT USD 7, ,17 1,44 Parvest-Bond World Emerg.Local Act.au Port.Classic Cap o.n. LU ANT USD 151, ,47 1,18 Summe Wertpapiervermögen EUR ,94 97,43 Derivate EUR ,39 0,10 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,39 0,09 Wertpapier-Optionsrechte EUR ,39 0,09 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien EUR ,39 0,09 PUT ADIDAS AG BP 54,00 EUREX 185 STK EUR 1, ,00-0,03 PUT CONTINENTAL AG BP 150,00 EUREX 185 STK EUR 6, ,00-0,07 PUT DEUTSCHE POST AG BP 23,00 EUREX 185 STK EUR 0, ,00-0,01 CALL ADVANCED MIC.DEV BP 5,00 NYSE AI6 STK USD 0, ,43-0,01 PUT APPLE INC BP 100,00 NYSE AI6 STK USD 7, ,63 0,08 PUT FACEBOOK INC.A BP 75,00 NYSE AI6 STK USD 5, ,28 0,08 PUT GOOGLE INC. C BP 570,00 CBOE 361 STK 500 USD 31, ,91 0,07 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Aktienindex-Derivate EUR 1.750,00 0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR 1.750,00 0,01 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,74 2,24 Bankguthaben EUR ,74 2,24 Guthaben bei UBS Deutschland AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,44 % 100, ,44 1,23 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,58 % 100, ,01 0,09 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CNY ,11 % 100, ,90 0,05 JPY ,00 % 100, ,82 0,04 USD ,81 % 100, ,57 0,82 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,04 0,78 Zinsansprüche EUR , ,97 0,63 Dividendenansprüche EUR 7.528, ,88 0,04 Quellensteueransprüche EUR , ,19 0,11 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,00-0,01 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,25-0,54 Zinsverbindlichkeiten EUR -21,87-21,87 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,79-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR , ,19-0,03 Beratungsvergütung EUR , ,81-0,38 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,59-0,05 Fondsvermögen EUR ,86 100,00 Anteilwert EUR 54,27 Ausgabepreis EUR 56,98 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CNY (CNY) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 9, = 1 EUR (EUR) HUF (HUF) 310, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 138, = 1 EUR (EUR) RUB (RUB) 49, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 361 Chicago Board Opt. Exch. AI6 New York - NYSE Arca Op. Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK Fuelcell Energy Inc. Registered Shares DL -,0001 US35952H1068 STK Gagfah S.A. Actions nom. EO 1,25 LU STK Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.n. HK STK Plug Power Inc. Registered Shares New DL -,01 US72919P2020 STK Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pfd(GDR144A)1/2SW5000 US STK Seventy Seven Energy Inc. Registered Shares DL -,01 US STK SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. DE STK Toshiba Corp. Registered Shares o.n. JP STK Verzinsliche Wertpapiere 4,6250 % Royal Bank of Scotland PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2004(16/21) XS EUR Andere Wertpapiere Banco Santander S.A. Anrechte ES I6 STK Banco Santander S.A. Anrechte ES J4 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien SolarWorld AG junge Inhaber-Aktien o.n. DE000A1YDED6 STK Verzinsliche Wertpapiere 8,2500 % Air Berlin PLC EO-Schuldverschr. 2011(18) DE000AB100B4 EUR ,7500 % Coca Cola Icecek A.S. DL-Bonds 2013(18) Reg.S XS USD ,7500 % Singulus Technologies AG Anleihe v.2012(2015/2017) DE000A1MASJ4 EUR Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em. 7/14 EO 0,50 ES STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.ftse 100 ETF (DR)-Inc. Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT db x-tr.ftse MIB ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT ishs II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQN1 ANT Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR ANT Lyxor UCITS ETF MSCI EM Act. au Port. C-EUR o.n. FR ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 3.430,19 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): TECDAX TR) EUR 1.547,28 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 1.779,91 Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ANGLO AMERICAN DL-,54945, AURUBIS AG, AXA S.A. INH. EO 2,29, COMMERZBANK AG, DAIMLER AG NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., FIAT ORD. EO 3,58, GAGFAH S.A. NOM. EO 1,25, K+S AG NA O.N., METRO AG ST O.N., NEWMONT MNG CORP. DL 1,60, SALZGITTER AG O.N., SGL CARBON SE O.N., THYSSENKRUPP AG O.N., UNICREDIT) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): HEIDELBERGCEMENT AG O.N., LUFTHANSA AG VNA O.N., VOLKSWAGEN AG VZO O.N.) EUR 47,47 EUR 11,13 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FTSE MIB) EUR 4,05 Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,43 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,10 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 54,27 Ausgabepreis EUR 56,98 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile ComStage-HSI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ,550 db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,300 ish.st.eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R44 0,450 Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP Act. au Port. C-EUR o.n. FR ,650 Parvest-Bond World Emerg.Local Act.au Port.Classic Cap o.n. LU ,500 RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E Inhaber-Anteile o.n. LU ,250 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.ftse 100 ETF (DR)-Inc. Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,300 db x-tr.ftse MIB ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,200 ishs II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQN1 0,740 Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR ,450 Lyxor UCITS ETF MSCI EM Act. au Port. C-EUR o.n. FR ,650 Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 12