KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Andreas Grünewald, FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung Hausanschrift: Hausanschrift: Aktiengesellschaft (FIVV AG), München Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 60486 Frankfurt am Main 60311 Frankfurt am Main Alexander Wiedemann, FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung Postanschrift: Postanschrift: Aktiengesellschaft (FIVV AG), München Postfach 17 05 48 Postfach 10 10 40 60079 Frankfurt am Main 60010 Frankfurt am Main Kai Rohaus, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 069 / 21 61-1340 http://www.universal-investment.com Gründung: 1968 https://www.hauck-aufhaeuser.de Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 159,7 Mio. (Stand: 31.12.2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 48.302.000, (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb FIVV AG FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG Postanschrift: Alexander Tannenbaum, Offenbach Herterichstraße 101 Bernd Vorbeck, Elsenfeld 81477 München Aufsichtsrat: Telefon: (089) 37 41 00-0 Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Telefax: (089) 37 41 00-100 Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg http://www.fivv.de Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich WKN: A0NAAE / ISIN: DE000A0NAAE3 Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 30. Juni 2016 Seite 2
Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 14.232.431,38 100,44 1. Aktien 4.640.403,69 32,75 Bundesrep. Deutschland 1.610.492,45 11,37 Großbritannien 314.783,34 2,22 Italien 228.617,40 1,61 Norwegen 303.877,60 2,14 Österreich 175.480,25 1,24 Schweden 210.940,16 1,49 Schweiz 471.263,98 3,33 USA 1.324.948,51 9,35 2. Anleihen 7.383.522,57 52,11 < 1 Jahr 487.404,10 3,44 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 2.300.413,52 16,24 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 3.072.276,65 21,68 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre 1.298.428,30 9,16 >= 10 Jahre 225.000,00 1,59 3. Zertifikate 285.028,30 2,01 EUR 285.028,30 2,01 4. Investmentanteile 1.049.604,00 7,41 EUR 1.049.604,00 7,41 5. Derivate 28.248,00 0,20 6. Bankguthaben 656.731,43 4,63 7. Sonstige Vermögensgegenstände 188.893,39 1,33 II. Verbindlichkeiten -63.039,19-0,44 III. Fondsvermögen 14.169.392,19 100,00 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 13.358.558,56 94,28 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 6.474.673,99 45,69 Aktien EUR 4.640.403,69 32,75 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 STK 3.315 0 0 CHF 75,150 230.221,10 1,62 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH0012032113 STK 1.010 0 0 CHF 258,250 241.042,88 1,70 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK 4.010 1.350 0 EUR 68,640 275.246,40 1,94 Bastei Lübbe AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1X3YY0 STK 38.000 0 0 EUR 7,200 273.600,00 1,93 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 3.530 900 0 EUR 65,790 232.238,70 1,64 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE0005552004 STK 9.000 0 0 EUR 25,175 226.575,00 1,60 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT0003132476 STK 15.745 0 0 EUR 14,520 228.617,40 1,61 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE0008402215 STK 2.935 0 0 EUR 93,810 275.332,35 1,94 Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000APOST4 STK 6.050 0 0 EUR 29,005 175.480,25 1,24 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 STK 10.000 0 0 EUR 32,750 327.500,00 2,31 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GB0002875804 STK 5.400 0 0 GBP 48,430 314.783,34 2,22 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985 STK 19.600 9.550 0 NOK 144,100 303.877,60 2,14 Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40 SE0000427361 STK 28.000 0 0 SEK 70,900 210.940,16 1,49 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 US02209S1033 STK 5.840 0 0 USD 68,960 362.555,28 2,56 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US1912161007 STK 7.060 0 0 USD 45,330 288.107,49 2,03 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 STK 2.935 0 0 USD 121,300 320.503,69 2,26 Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 US94106L1098 STK 5.930 0 0 USD 66,270 353.782,05 2,50 Verzinsliche Wertpapiere EUR 1.549.242,00 10,93 3,0000 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(21) XS1214673722 EUR 350 0 0 % 98,230 343.805,00 2,43 3,3890 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S XS0906946008 EUR 290 0 0 % 103,608 300.461,75 2,12 7,3750 % Linde Finance B.V. EO-FLR Bonds 2006(16/66) XS0259604329 EUR 225 0 0 % 100,000 225.000,00 1,59 5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S XS0213101073 EUR 200 0 0 % 110,182 220.363,00 1,56 3,1250 % Phoenix PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2013(20) XS0935786789 EUR 180 0 0 % 107,308 193.153,50 1,36 3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1347748607 EUR 250 250 0 % 106,584 266.458,75 1,88 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Zertifikate EUR 285.028,30 2,01 ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold DE000A0N62G0 STK 1.185 0 0 EUR 114,680 135.895,80 0,96 ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver DE000A0N62F2 STK 9.350 0 0 EUR 15,950 149.132,50 1,05 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 5.834.280,57 41,18 Verzinsliche Wertpapiere EUR 5.834.280,57 41,18 8,0000 % ALBA Group plc & Co. KG Notes v.11(14/18)reg.s DE000A1KQ177 EUR 221 0 0 % 96,250 212.712,50 1,50 4,6250 % Almirall S.A. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S XS1048307570 EUR 320 0 0 % 104,474 334.316,80 2,36 7,7500 % Beate Uhse AG Anleihe v.2014(2017/2019) DE000A12T1W6 EUR 295 0 0 % 21,333 62.932,35 0,44 6,1250 % Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S XS0552915943 EUR 300 0 0 % 100,505 301.515,00 2,13 4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18) XS0989152573 EUR 300 0 0 % 100,488 301.462,50 2,13 5,2500 % Cemex Finance LLC EO-Notes 2014(14/21) Reg.S XS1028960174 EUR 300 0 0 % 102,750 308.250,00 2,18 6,2500 % Chesapeake Energy Corp. EO-Notes 2006(06/17) XS0273933902 EUR 275 0 0 % 95,235 261.896,25 1,85 5,7500 % DIC Asset AG Anleihe v.2013(2018) DE000A1TNJ22 EUR 225 0 0 % 105,629 237.665,25 1,68 6,6250 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS0906420574 EUR 280 0 0 % 107,435 300.816,60 2,12 3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC EO-Med.-T.LPN 13(18) Gazp.bk XS0987109658 EUR 300 0 0 % 104,102 312.306,00 2,20 8,0000 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)reg.s DE000A14J7A9 EUR 300 0 0 % 103,143 309.429,00 2,18 4,3750 % Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2013(13/19) Reg.S XS0995045951 EUR 330 0 0 % 102,817 339.294,45 2,39 4,6250 % Kedrion S.p.A. EO-Notes 2014(19) XS1061608300 EUR 300 0 0 % 102,961 308.881,50 2,18 7,2500 % KTG Agrar SE Anleihe v.2014(15/2019) DE000A11QGQ1 EUR 235 0 0 % 6,530 15.345,50 0,11 6,8750 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2013(13/19) Reg.S XS0954676283 EUR 275 0 0 % 108,941 299.587,75 2,11 4,7500 % Ontex Group N.V. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S BE6272861657 EUR 320 0 0 % 106,504 340.812,80 2,41 3,3744 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. XS0919581982 EUR 300 0 0 % 102,483 307.449,00 2,17 5,7500 % Schaeffler Holding Finance BV EO-Notes 2014(14/21) Reg.S XS1126486239 EUR 250 0 0 % 107,577 161.364,75 1,14 6,7500 % Schalke 04 Anleihe v.2012 (2016/2019) DE000A1ML4T7 EUR 210 0 0 % 103,109 216.527,85 1,53 4,8750 % SGL CARBON SE Anleihe v.2013(2017/2021)reg-s XS1002933403 EUR 300 0 0 % 99,945 299.835,00 2,12 6,8750 % SRV Yhtiöt Oyj EO-Notes 2016(19/21) FI4000198122 EUR 300 300 0 % 101,875 305.625,00 2,16 6,7500 % Steilmann SE Anleihe v.2012(2017) DE000A1PGWZ2 EUR 200 0 0 % 4,490 8.980,00 0,06 5,8750 % Stena AB EO-Notes 2007(19) Reg.S XS0287290737 EUR 283 0 0 % 101,511 287.274,72 2,03 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR 1.049.604,00 7,41 KVG - eigene Investmentanteile EUR 906.948,00 6,40 FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile DE000A0JELL5 ANT 9.100 0 0 EUR 60,400 549.640,00 3,88 FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile DE000A0NAAA1 ANT 9.800 0 0 EUR 36,460 357.308,00 2,52 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 142.656,00 1,01 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX EUR o.n. CH0044821699 ANT 150 0 0 EUR 951,040 142.656,00 1,01 Summe Wertpapiervermögen EUR 13.358.558,56 94,28 Derivate EUR 28.248,00 0,20 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 28.248,00 0,20 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR 28.248,00 0,20 Optionsrechte auf Aktienindices EUR 28.248,00 0,20 DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.09.16 BP 9800,00 EUREX 185 Anzahl 60 EUR 470,800 28.248,00 0,20 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 656.731,43 4,63 Bankguthaben EUR 656.731,43 4,63 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR 656.083,85 % 100,000 656.083,85 4,63 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 719,33 % 100,000 647,58 0,00 Seite 6
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR 188.893,39 1,33 Zinsansprüche EUR 170.656,17 170.656,17 1,20 Dividendenansprüche EUR 3.636,50 3.636,50 0,03 Quellensteueransprüche EUR 14.600,72 14.600,72 0,10 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -63.039,19-0,44 Zinsverbindlichkeiten EUR -38,73-38,73 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -14.211,57-14.211,57-0,10 Verwahrstellenvergütung EUR -3.382,38-3.382,38-0,02 Beratungsvergütung EUR -41.314,01-41.314,01-0,29 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR -3.592,50-3.592,50-0,03 Fondsvermögen EUR 14.169.392,19 100,00 1) Anteilwert EUR 61,90 Ausgabepreis EUR 64,38 Anteile im Umlauf STK 228.908 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2016 CHF (CHF) 1,0821000 = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0,8308000 = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 9,2944000 = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9,4112000 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,1108000 = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 GB00BH4HKS39 STK 0 77.458 Verzinsliche Wertpapiere 5,2500 % Leonardo-Finmeccanica S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(22) XS0458887030 EUR 0 288 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6,7500 % Goodyear Dunlop Tires Eur.B.V. EO-Notes 2011(11/19) Reg.S XS0615238630 EUR 0 235 7,3750 % Valensina GmbH Inh.-Schv. v.2011(2016) DE000A1H3YK9 EUR 0 220 Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.11(14/18)reg.s DE000A1KQ1E2 EUR 0 238 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 20,83 Seite 9
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,20 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 61,90 Ausgabepreis EUR 64,38 Anteile im Umlauf STK 228.908 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einb oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10