Formelsammlung Finanzmathematik

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1 FH D WS 9/ Pof. D. Hos Pees Oobe 9 Foelslug Fze BA-Sudegg Ieol Mgee See /7 Foelslug Fze Sue, Folge ud ee eceegel fü Sue: U Aesce Folge: U U... U U U (Dsbuvgesez) U U U U (Udzeug) d d,,3,... Aesce ee: d d d Geoesce Folge: Geoesce ee: Abscebug Übeblc Abüzuge: s g g g g, s g g edlce ee l s g flls : uzugsdue Je : Zepu (=,..., ) c: Abscebugssz p.. ls Dezlzl : Ascffugs- ode Hesellugsose : Bucwe c Je : We Ede de uzugsdue (ewede ode Scowe) : ose Abscebugse : Abscebugse J uedlce ee Lee Abscebug: Abscebugsbeg (flls eswe =: =) eswe c Je Geoesc degessve Abscebug: Abscebugsbeg c c eswe c Je Wecselzepu geo-deg. AfA uf lee AfA: c c

2 FH D WS 9/ Pof. D. Hos Pees Oobe 9 Foelslug Fze BA-Sudegg Ieol Mgee See /7 Efce Zsecug (lee ezsug) Abüzuge: Afgsbesd ezsugsdue ge Zssz ls Dezlzl (z.b.,6) Z Zsbelsug (- zlug) fü ge bzw. fü uejäge Peode Edbesd c ge bzw. c uejäge Peode Azl de Peode glecäßge e Edbesd be Elzlug bzw. Afgsbesd A: Z Z 36 E be glecoe ud peodsce Zluge : 36 cscüssg voscüssg Zseszsecug (Elzluge) Jälce ezsug: Aufzsug übe Je: Abzsug übe Je: : Aufzsugsfo (belle) : Abzsugsfo (belle) Uejälce ezsug : Abüzuge: : Je Zssz ls Dezlzl =+ Afgspl Edpl : Azl uejäge ezsugspeode (=ezsugspeode elb ees Jes) : Azl de ge vo Afgszepu bs zu ese ezsugse : Azl de ge vo leze ezsugse bs zu Edzepu Edbesd c geu Je: Edbesd c geu ezsugspeode ( ) : Edbesd c ezsugspeode ( ) ud ge: Sege ezsug : Edbesd c Je: l 36 e 36

3 FH D WS 9/ Pof. D. Hos Pees Oobe 9 Foelslug Fze BA-Sudegg Ieol Mgee See 3 /7 Zssäze be uejälce ezsug: elve Zssz (jeselge Zssz) * (Äuvlee) effeve Jeszssz be eelce Peodezs (Äuv.) eff. Jeszssz be vesc. Peodezssäze: P P Foe ofoe uejälce Zssz eeecug * Je =+ jälc cscüssge ee eebwe eeedwe eebwe fü voscüssge, jälce Zluge eebwe fü cscüssge, jälce Zluge eeedwe fü voscüssge, jälce Zluge eeedwe fü cscüssge, jälce Zluge Fll : Jälce ee, jälce ezsug (Sddfll) Jälce, cscüssge ee c: eeedwe: EF(;) EF(;) eebwe: BF(;) eebwe be ewge ee: BF(; ) (belle) fü EF(; ): E-Fo BF(;): B-Fo Jälce, voscüssge ee : eeedwe: eebwe: eebwe be ewge ee: fü Bezeug zwsce eeedwe ud eebwe bzw. BF(;) EF(;) 3

4 FH D WS 9/ Pof. D. Hos Pees Oobe 9 Foelslug Fze BA-Sudegg Ieol Mgee See 4 /7 4 Aweduge fü jälce ee: gegebe gesuc cscüssg voscüssg,, ee,, Lufze (Algedue) l l l l,, ezsug (Zelvezsug) (ewo-efe Swe ) (ewo-efe Swe ),, ee,, Lufze (Algedue) l l l l Fll : Uejälce ee, jälce ezsug be uejäge Zlug : ) EF(; 36 ' be uej., cscüssge ee : ) EF(; '' be uej., voscüssge ee : ) EF(; ' eebwe : Uej., cscüssge ee : ' ' Uej., voscüssge ee : ' ' ': ',' fve Jesedzluge

5 FH D WS 9/ Pof. D. Hos Pees Oobe 9 Foelslug Fze BA-Sudegg Ieol Mgee See 5 /7 5 Fll 3: Jälce ee, uejäge ezsug übe Je be jäl., csc. ee ud uej. Zspeode: we obe, jedoc voscüssge ee: Fll 4: Uejälce ee, uejäge ezsug Fll 4 : Zspeode göße ls Zlugspeode Geg.: uejälce ee ud Je Sc : Uejälce lee Aufzsug bs zu Ede de ezsugspeode ud Beecug de fve uejälce ee. Sc :. Fll 4 b: Zspeode glec Zlugspeode (olfll) Geg.: uejälce ee ud Je cscüssge Zluge voscüssge Zluge Fll 4 c: Zspeode lee ls Zlugspeode übe Je be uejälce, csc. ee ud () Zspeode elb ee Zlugspeode: we obe, jedoc voscüssge ee: (Azl de ezsugspeode sges: Azl de ezsugspeode ee J: Azl de Zluge sges: )

6 FH D WS 9/ Pof. D. Hos Pees Oobe 9 Foelslug Fze BA-Sudegg Ieol Mgee See 6 /7 Dysce ee ee jäl., cscüssge ee, de usgeed vo Bsszepu u de Dyseugsfo (z.b.,) seg: Auäeecug Abüzuge: S : Sculdbeg Zepu (Afgssculd) S : Sculdbeg Zepu : edlufze Je : edzssz p.. ls Dezlzl A: Jälce Auä : lgugsbeg Z: Zsbeg : Uejälce Auä Fll : Jälce Auä Auä A be geg. Sculdbeg S : A S S AF(; ) essculd c Je Lufze be gegebee Auä: AF(;) (belle) AF(; ): Auäefo S S A ges EF(;) l A l A S l ges voll e s ges : Geslufze voll : volles J es : esj Absclußzlug be gegebee Auä: S voll S voll A voll Fll : Uejäge Auä, jälce ezsug zu Jesede : Azl uejäge Auäe Uejäge, cscüssge Auä : Uejäge, voscüssge Auä : A S AF(; ) A S AF(; ) 6

7 FH D WS 9/ Pof. D. Hos Pees Oobe 9 Foelslug Fze BA-Sudegg Ieol Mgee See 7 /7 Fll 3: Uejäge Auä, uejäge ezsug : edlufze Je : Azl de uejäge ezsugspeode elb ees Jes : Azl de Auäe (=) elb ee ezsugspeode ( ) so lso: ezsugspeode elb de edlufze uejälce Auäe (Zluge) elb de edlufze uejälce Auäe (Zluge) ee J ~ : (fve) Zlug zu uejäge ezsugse Uej. Auä, flls : Uej. Auä, flls : ~ S S ~ usecug Abüzuge: : Lufze de Alee : eslufze de Alee : olzs î: plzs C E : Ausgbeus de Alee C: (böseoee) us de gedele Alee Essosus ee Alee ( %) be jäl. csc. Zszluge: C E BF ;î î us ee Alee ( %) be jäl. csc. Zsz ud eslufze : C BF ; î î 7

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