1. Ökonometrie und empirische Wirtschaftsforschung

Transkript

1 1. Ökonomerie und empirische Wirschafsforschung 1.1 Gegensand und Arbeisgebiee der Ökonomerie Ökonomerie: Schäz- und Tesmehoden zur Überprüfung und Anwendung ökonomischer Hypohesen und Modelle Empirische Wirschafsforschung: Anwendung von Mehoden der deskripiven Saisik, mulivariaen Saisik, Ökonomerie und Inpu-Oupu-Analyse auf ökonomische Fragesellungen Begriff Ökonomerie: Besehend aus den beiden griechischen Wörern "oikonomia" = Verwalung, Wirschaf) und "meron" (= Maß, Messung) Ökonomerie: Schnimenge aus Ökonomie, Mahemaik und Saisik

2 Ökonomerie: Schnimenge aus Ökonomie, Mahemaik und Saisik Ökonomie Mahemaik Ökonomerie Saisik Haupzwecke der Ökonomerie:: Tesen einer ökonomischen Theorie (Hypohese), Srukuranalysen zu Planungs- und Enscheidungszwecken, Poliiksimulaion, Prognose

3 1.2 Ökonomische Geseze und Äialprinzip Ökonomerie: Verringerung der Kluf zwischen ökonomischer Theorie (ökonomische Modelle) und wirschaflicher Wirklichkei Ökonomischen Theorie (ökonomische Modelle): Hypohesen werden im Prinzip deerminisisch berache (ceeris paribus-klausel) Beispiel: Makroökonomische Konsumfunkion C C 0 c 1 Y Isolierer Einfluss des Einkommens Y auf den der der privae Konsum C in der Periode C 0 : auonomer Konsum, c 1 marginale Konsumquoe Konsumfunkion: Kausale Beziehung zwischen Konsum und Einkommen in Realiä: - zusäzliche Einflussgrößen auf den privaen Konsum (z.b. Vermögen, Zinssaz auf Konsumenenkredie), - bei gegebenem Bedingungskomplex: Enscheidungen der Wirschafssubjeke ebenfalls von subjekiven Fakoren besimm => Konsum: sochasische Größe (Zufallsvariable)

4 Kausalprinzip: Bei gegebenen Bedingungen resulier eine eindeuige Folge von Enscheidungen bzw. Ergebnissen In Einklang mi ökonomischen Hypohesen ri in der Ökonomerie das Äialprinzip (schwache, saisische Form des Kausalprinzips) anselle des Kausalprinzips im srengen Sinne: Allgemeinen Bedingungen werden mögliche Folgen ökonomischer Enscheidungen zugeordne werden können, deren Realisaion sich aus der zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeisvereilung ergib Beispiel: Ökonomerische Formulierung der makroökonomischen Konsumfunkion: C C 0 c 1 Y u Annahme: Sysemaische Einflussgröße is allein das Einkommen Sörgröße u : Zufallsvariable, die alle weieren Einflussgrößen erfass Wahrscheinlichkeisvereilung von u : Wenn viele Einflussfakoren auf den gesamwirschaflichen Konsum einwirken, von denen keiner dominierend is, kann ggf. uner Berufung auf den Zenralen Grenzwersaz der Saisik für u eine ormalvereilung angenommen werden.

5 1.3 Ar der ökonomerischen Analyse Analyse zeiabhängiger Daen (ökonomerische Zeireihenanalyse) - Analyse von Jahres-, Quarals- oder Monasdaen makroökomischer Variablen (z.b. Einkommen, Konsum, Invesiionen) - Analyse von Finanzmarkdaen (z.b. Akienkurse, Zinssäze) Analyse von Querschnisdaen - Analyse von Unernehmensdaen (z.b. Umsäze, Produkion, Beschäfigung) - Analyse von Haushalsdaen (Einkommen, Ausgaben) - Regionalanalyse (Arbeislosigkei, Bruowerschöpfung, Innovaionen) Analyse von Paneldaen Kombiniere Analyse von Querschnis- und Zeireihendaen - Haushalspanel: Für n Haushale liegen T zeiabhängige Beobachungen vor, die simulan analysier werden - Regionalpanel: Analyse von Raum-Zei-Modellen (T zeiabhängige Beobachungen für n Regionen

6 Aggregaionsproblem Zwischen einer auf Querschnisdaen basierenden mikroökonomischen Verhalens gleichung und ihrem makroökonomischen Gegensück ri ein Aggregaionsproblem, das bei einer Kombinaion von Quer- und Längsschnisanalysen zu beachen is. Wir zeigen das Aggregaionsproblem anhand der Konsumfunkion auf. Die mikroökonomische Konsumfunkion für den i-en Haushal sei durch (1.1) c i c 0i c 1i y i, i 1,2,...,. c i gib dabei den Konsum und y i das Einkommen des i-en Haushals an. Außer dem bezeichne c 0i den auonomen Konsum und c 1i die marginale Konsumquoe dieses Haushals. Wir aggregieren (summieren) Gleichung (1.1) über alle Haushale einer Volkswirschaf, woraus wir mi ci i1 C ci i1 c0i i1 und c1i i1 C0 y i, c0i i1

7 die Beziehung (1.2) 1i i1 C C0 c y i erhalen. ur in dem Spezialfall c 11 =c 12 =...=c 1 kann (1.2) unmielbar in der Form (1.3) C C0 c1 Y mi Y yi i1 geschrieben werden, da dann kein Unerschied zwischen der marginalen Konsum neigung auf Mikro- und Makroebene beseh. Aus der Konsumheorie is jedoch bekann, dass die marginale Konsumneigung mi zunehmendem Einkommen abnimm, so dass allgemein c 11 c 12 c 1 is. Wenn a i den Aneil des Einkommens des i-en Haushals am Volkseinkommen Y angib, yi aiy dann erhäl man mi c1i yi ai c1i Y 1 i1 i

8 aus (1.2) (1.4) C C0 ai c1i Y. i1 Aus einem Vergleich von (1.4) mi (1.3) geh hervor, dass die makroökonomische Konsumneigung c 1 ein gewogenes arihmeisches Miel der mikroökonomischen Konsumneigungen c 1i is, wobei die Einkommensaneile a i die Gewiche sind. Es zeig sich dami, dass die einfache Aggregaion, die auf der Variablenebene möglich is, bei ökonomischen Verhalensgleichungen nich mehr anwendbar is.

9 1.4 Variablen- und Modellypen Einfachheisposula: Modellierung einer Hypohese in Form einer linearen Beziehung ichlineare Funkionen lassen sich häufig linearisieren. Beispiel: Produkionsfunkion vom Typ Cobb-Douglas: Y L K e Y: Produkion, L: Fakor Arbei, K: Fakor Kapial Linearisierung durch Logarihmierung: u Y L K u mi Y ln Y, L ln L und K ln K

10 Ökonomerische Eingleichungsmodelle Variablenypen: - Endogene Variablen (Regressand, zu erklärende Variable, abhängige Variable) -Zeilich verzögere endogene Variablen (endogene Lag-Variablen) - Exogene Variablen (Regressor, erklärende Variable, unabhängige Variable) - Laene Variablen (nich beobachbare Variable): Sörgröße u Hinweis: Zeilich verzögere exogene Variablen bedürfen keiner besonderen Berachung, sondern gehören zur Gruppe der exogenen Variablen.

11 Beispiel: Produkionsfunkion Bei der Cobb-Douglas-Produkionsfunkion Y L K e u is die Produkion Y die zu erklärende, d.h. die endogene Variable. Die Produkionsfakoren Arbei L und Kapial K sind die erklärenden Variablen, die als exogen angenommen werden. Die Sörgröße u fäng alle weieren, annahmegemäß nich sysemaischen Einflussgrößen ein, die nich direk beobachbar sind. ach einer ökonomerischen Schäzung der Produkionsfunkion sehen Schäzgrößen für die laene Variable u zur Verfügung.

12 Beispiel: Habi-Persisence-Hypohese ach der Habi-Persisence-Hypohese wird der privae Verbrauch C (=endogene Variable) durch den Konsum in der Vorperiode und das verfügbare Einkommen erklär: C C 0 c 1 Y c 2 C 1 u C -1 is hier die verzögere endogene Variable. Sie kann in einem ökonomerischen Eingleichungsmodell Schäzprobleme verursachen, wenn die Sörvariable u nich mehr einem reinen Zufallsprozess folg. Beseh z.b. eine Abhängigkei zwischen den Sörermen unerschiedlicher Perioden, dann sind die Herkömmlichen Signifikanzess über die mi der gewöhnlichen Mehode der kleinsen Quadrae geschäzen Regressionskoeffizienen nich mehr valide. Aus der Makroökonomik is bekann, dass die Verwendung des Einkommens Y als erklärende Variable in einer gesamwirschaflichen Konsumfunkion die Einbeziehung eines Rückkoppelungseffeks bedarf. Dami is aber der Übergang zu einem ökonomerischen Mehrgleichungsmodell angezeig. Die Verwendung des Einkommens in dem ökonomerischen Eingleichungsmodell der Habi-Persisence-Hypohese als exogen vernachlässig den Muliplikaoreffek.

13 Ökonomerische Mehrgleichungsmodelle Variablenypen: wie bei ökonomerischen Eingleichungsmodellen Die zeilich verzögeren endogenen Variablen und die exogenen Variablen Werden bei der Modellierung zur Gruppe der prädeerminieren Variablen (vorherbesimmen Variablen) zusammengefass. Beispiel: Keynessches Grundmodell C Y Y C I. u In diesem Keynesianischen Grundmodell sind der Konsum C und das Einkommen Y endogene Variablen, da diese Größen modellimmanen erklär werden. ich erklär werden dagegen die Invesiionen I, die exogen vorgegeben werden müssen. Wenn sich in einem ökonomerischen Modell endogene Variablen gegenseiig beeinflussen, sprich man von einem inerdependenen Modell. Das hier berachee gesamwirschafliche Modell is inerdependen, da der Konsum über die Konsumfunkion abhängig vom Einkommen is und es andererseis eine Rückkoppelung in der Form gib, dass das Konsumniveau das gesamwirschafliche Einkommen deerminier.